1. 2014
  2. Veröffentlicht

    Testing for a break in the persistence in yield spreads of EMU government bonds

    Sibbertsen, P., Wegener, C. & Basse, T., Apr. 2014, in: Journal of Banking and Finance. 41, S. 109-118 10 S.

    Publikation: Beitrag in FachzeitschriftArtikelForschungPeer-Review

  3. The importance of the volatility risk premium for volatility forecasting

    Prokopczuk, M. & Wese Simen, C., März 2014, in: Journal of Banking and Finance. 40, 1, S. 303-320 18 S.

    Publikation: Beitrag in FachzeitschriftArtikelForschungPeer-Review

  4. Veröffentlicht

    Security Returns and Tax Aversion Bias: Behavioral Responses to Tax Labels

    Blaufus, K. & Möhlmann, A., 2014, in: Journal of Behavioral Finance. 15, 1, S. 56-69 14 S.

    Publikation: Beitrag in FachzeitschriftArtikelForschungPeer-Review

  5. 2013
  6. Commodity price dynamics and derivative valuation: A review

    Back, J. & Prokopczuk, M., 1 Sept. 2013, in: International Journal of Theoretical and Applied Finance. 16, 6, 1350032.

    Publikation: Beitrag in FachzeitschriftArtikelForschungPeer-Review

  7. Business credit information sharing and default risk of private firms

    Dierkes, M., Erner, C., Langer, T. & Norden, L., 26 Apr. 2013, in: Journal of Banking and Finance. 37, 8, S. 2867-2878 12 S.

    Publikation: Beitrag in FachzeitschriftArtikelForschungPeer-Review

  8. The dynamics of commodity prices

    Brooks, C. & Prokopczuk, M., 1 Apr. 2013, in: Quantitative Finance. 13, 4, S. 527-542 16 S.

    Publikation: Beitrag in FachzeitschriftArtikelForschungPeer-Review

  9. Veröffentlicht

    A distributional approach to comparing vulnerability, applied to rural provinces in Thailand and Vietnam

    Hardeweg, B., Wagener, A. & Waibel, H., Apr. 2013, in: Journal of Asian Economics. 25, S. 53-65 13 S.

    Publikation: Beitrag in FachzeitschriftArtikelForschungPeer-Review

  10. Credit risk in covered bonds

    Prokopczuk, M., Siewert, J. B. & Vonhoff, V., 1 März 2013, in: Journal of empirical finance. 21, 1, S. 102-120 19 S.

    Publikation: Beitrag in FachzeitschriftArtikelForschungPeer-Review

  11. Commodity futures prices: More evidence on forecast power, risk premia and the theory of storage

    Brooks, C., Prokopczuk, M. & Wu, Y., 1 Feb. 2013, in: Quarterly Review of Economics and Finance. 53, 1, S. 73-85 13 S.

    Publikation: Beitrag in FachzeitschriftArtikelForschungPeer-Review

  12. Seasonality and the valuation of commodity options

    Back, J., Prokopczuk, M. & Rudolf, M., 1 Feb. 2013, in: Journal of Banking and Finance. 37, 2, S. 273-290 18 S.

    Publikation: Beitrag in FachzeitschriftArtikelForschungPeer-Review

  13. 2012
  14. Veröffentlicht

    On tests for linearity against STAR models with deterministic trends

    Kaufmann, H., Kruse, R. & Sibbertsen, P., Okt. 2012, in: Economics letters. 117, 1, S. 268-271 4 S.

    Publikation: Beitrag in FachzeitschriftArtikelForschungPeer-Review

  15. The value of extended delegation in dynamic agency

    Schöndube-Pirchegger, B. & Schöndube, J. R., 24 Juli 2012, in: Management Accounting Research. 23, 3, S. 158-170 13 S.

    Publikation: Beitrag in FachzeitschriftArtikelForschungPeer-Review

  16. Veröffentlicht

    The treatment effect, the cross difference, and the interaction term in nonlinear "difference-in-differences" models

    Puhani, P. A., Apr. 2012, in: Economics letters. 115, 1, S. 85-87 3 S.

    Publikation: Beitrag in FachzeitschriftArtikelForschungPeer-Review

  17. Veröffentlicht

    Corporate Management of Highly Dynamic Risks: Evidence from the Demand for Terrorism Insurance in Germany

    Thomann, C., Pascalau, R. & Von Der Schulenburg, J. M. G., März 2012, in: GENEVA Risk and Insurance Review. 37, 1, S. 57-82 26 S.

    Publikation: Beitrag in FachzeitschriftArtikelForschungPeer-Review

  18. How important is cultural background for the level of intergenerational mobility?

    Schnitzlein, D. D., März 2012, in: Economics letters. 114, 3, S. 335-337 3 S.

    Publikation: Beitrag in FachzeitschriftArtikelForschungPeer-Review

  19. Veröffentlicht

    Long memory and changing persistence

    Kruse, R. & Sibbertsen, P., März 2012, in: Economics letters. 114, 3, S. 268-272 5 S.

    Publikation: Beitrag in FachzeitschriftArtikelForschungPeer-Review

  20. 2011
  21. Optimal portfolio choice in the presence of domestic systemic risk: Empirical evidence from stock markets

    Prokopczuk, M., 1 Nov. 2011, in: Decisions in Economics and Finance. 34, 2, S. 141-168 28 S.

    Publikation: Beitrag in FachzeitschriftArtikelForschungPeer-Review

  22. A note on representativeness and household finance

    Dierkes, M., Klos, A. & Langer, T., 10 Juni 2011, in: Economics letters. 113, 1, S. 62-64 3 S.

    Publikation: Beitrag in FachzeitschriftArtikelForschungPeer-Review

  23. 2010
  24. Commodity derivatives valuation with autoregressive and moving average components in the price dynamics

    Paschke, R. & Prokopczuk, M., 1 Nov. 2010, in: Journal of Banking and Finance. 34, 11, S. 2742-2752 11 S.

    Publikation: Beitrag in FachzeitschriftArtikelForschungPeer-Review

  25. Veröffentlicht

    Impact of the Introduction of the Social Long-Term Care Insurance in Germany on Financial Security Assessment in Case of Long-Term Care Need

    Zuchandke, A., Reddemann, S., Krummaker, S. & Von Der Schulenburg, J. M. G., 1 Okt. 2010, in: Geneva Papers on Risk and Insurance: Issues and Practice. 35, 4, S. 626-643 18 S.

    Publikation: Beitrag in FachzeitschriftArtikelForschungPeer-Review